Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем

Книгу можно отнести к серии пособий, представляющих новую концепцию в современной литературе по трейдингу, где в одном издании читатель найдет не отдельно сформулированную идею, содержащую только базовые сведения, нужные для понимания общего смысла работы на финансовом рынке. Автор не дает красочных описаний на тему финансовой свободы и независимости, нет здесь определений ценных бумаг или производных инструментов, а также алгоритмов, когда входить в рынок.

Основная цель – раскрыть методики оптимизации и тестирования, позволяющие даже без специальной подготовки и навыков программирования создать собственную торговую систему. Это поможет не только разработать прибыльную ТС, но и, протестировав её в он-лайн режиме, оценить потенциал прибыльности, определить риски рабочей стратегии. Книга, безусловно, будет интересна аналитикам и трейдерам, практикующим на спотовых, фьючерсных, опционных рынках.